The Asymmetry of Shanghai Composite Index Volatility—Stochastic Volatility Models Based on GHST Distribution
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Comparative Research on Stock Volatility between Shanghai Composite Index and Dow Jones
Abstract:Accommodating exchange rate factors as exogenous disturbance, this paper proposes a mixed GARCH-Jump model to compares in general the volatility properties of returns series of the Shanghai composite index with those of the Dow Jones index. It also incorporates the asymmetry, clustering and leptokurtosis and fat-tail properties of returns volatility into an integrated analytic frame of...
متن کاملinvestigation of effective parameters on the rigidity of light composite diaphragms (psscb) by fem
در این رساله با معرفی سقف های psscb متشکل از ترکیب ورق های فولادی ذوزنقه ای و تخته های سیمانی الیافی به عنوان سقف های پیش ساخته (سازگار با سیستم سازه ای قاب های فولادی سبک) به بررسی پارامترهای موثر بر صلبیت سقف، پرداخته می شود. در تحقیق حاضر ابتدا به مدل سازی دو نمونه سقف آزمایش شده، به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار تحلیلی abaqus ver 6.10 پرداخته شده است. نمونه های ساخته شده تحت اعما...
the role of task-based techniques on the acquisition of english language structures by the intermediate efl students
this study examines the effetivenss of task-based activities in helping students learn english language structures for a better communication. initially, a michigan test was administered to the two groups of 52 students majoring in english at the allameh ghotb -e- ravandi university to ensure their homogeneity. the students scores on the grammar part of this test were also regarded as their pre...
15 صفحه اولthe effect of genre-based teaching on reading comprehension of literary texts
تحقیق حاضر به بررسی کاربرد روش ژانر-محور را در محیط آموزش زبان عمومی می پردازد.روش ژانر-محور به زبان آموزان کمک میکند که در زمینه خوانش پیشرفت کنند. بعضی از محققین معتقد اند که روش تدریس ژانر-محور به تدریج به زبان آموزان کمک می کند تا در درک ژانر های مختلف مهارت یابند (هایلند 2004).همچنین امروزه توجه روز افزونی به اهمیت استفاده از ادبیات در برنامه آموزشی زبان انگلیسی (esl/efl ) شده است. زمانی ک...
15 صفحه اولAsymmetry and Leverage in Conditional Volatility Models
The three most popular univariate conditional volatility models are the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model of Engle (1982) and Bollerslev (1986), the GJR (or threshold GARCH) model of Glosten, Jagannathan and Runkle (1992), and the exponential GARCH (or EGARCH) model of Nelson (1990, 1991). The underlying stochastic specification to obtain GARCH was demonstr...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Open Journal of Social Sciences
سال: 2020
ISSN: 2327-5952,2327-5960
DOI: 10.4236/jss.2020.812028